Comprendre espérance positive en Trading Forex

By | juin 20, 2015

Comprendre espérance positive en Trading Forex

Parmi les centaines de livres de trading disponibles au sujet de la gestion de l’argent est rarement discuté, le contenu prédominant de livres de négociation se compose généralement de stratégies, de modèles, formulas..This modèle de contenu est répété sur les forums de trading forex. Regardez attentivement le nombre de visiteurs sur les catégories de sous forum et vous découvrirez rapidement que l’accent est mis sur les stratégies et les techniques, les gestion de l’argent sous-forums ont-linge mauvaises herbes virtuelle soufflant à travers eux. Cependant, dans le cadre de la gestion efficace de l’argent et de la discipline d’un trader une compréhension de l’espérance est crucial.

Quelle est l’espérance?

L’espérance est le montant moyen que vous pouvez vous attendre à gagner (ou perdre) par unité de monnaie à risque. Voici la formule pour l’espérance:

Espérance = (Probabilité de Win Win * Moyenne) – (probabilité de perte * Perte moyenne)

Nous allons utiliser Euros dans les exemples que nous choisissons de montrer ce que l’espérance est et comment l’obtenir «droit» peut aider votre rentabilité. Mais d’abord, voici deux auteurs respectés et les économistes pensées sur l’espérance;

 

Dr Van Tharp K.:

Votre système commercial devrait avoir une espérance positive et vous devez comprendre ce que cela signifie. Le biais naturel que la plupart des gens ont est d’opter pour les systèmes de haute probabilité avec une grande fiabilité. Nous sommes tous donné ce biais que vous devez avoir raison. Nous avons appris à l’école que 94 pour cent ou plus est un A et 70 ou l’échec est ci-dessous. Rien en dessous de 70 est acceptable. Tout le monde est à la recherche pour les systèmes d’entrée de haute fiabilité, mais son espérance qui est la clé. Et la véritable clé de l’espérance est de savoir comment vous obtenez sur les marchés pas comment vous obtenez. Comment vous prenez profits et comment vous sortir d’une mauvaise position pour protéger vos actifs. L’espérance est vraiment le montant que vous allez faire sur la moyenne par dollar risquait. Si vous avez une méthodologie qui vous rend 50 cents ou plus par dollar risquait, qui est superbe. La plupart des gens ne le font pas. Cela signifie que si vous risquez de $ 1000 que vous allez faire en moyenne 500 $ pour chaque transaction – qui est en moyenne gagnants et des perdants ensemble.

Nassim Taleb:

Dans certaines des stratégies et des situations de la vie, il est dit, on joue pour gagner dollars une succession de pièces de monnaie. Dans d’autres, on risque une succession de pièces de monnaie pour gagner de dollars. Alors que l’on pourrait penser que la deuxième catégorie serait plus attrayant pour les investisseurs et les agents économiques, nous avons une preuve accablante de la popularité de la première.

 

calcul de l’espérance:

 

Pourcentage de victoires de 6%

Taux de victoires de 60%

pourcentage de perte de 4%

taux de perte de 40%

L’espérance est donc de 2,0% par le commerce, ou (6% x 60%) – (4% x 40%).

Par conséquent, sur une moyenne des échanges, 2% de l’argent échangé est le profit. Maintenant, la première inspection, qui ne peuvent pas lire comme un rendement décent. Si votre métier moyenne est de € 10 000, puis 2% est € 200 de profit par le commerce. Toutefois, si vous avez 300 transactions par année, alors vous avez un bénéfice € 60 000 par an avec une moyenne des échanges de seulement 10.000 €. Cela ne comprend même pas les bénéfices si vous décidez d’aggraver chaque métier.

 

Lors de l’expérimentation avec la «formule de l’espérance», les commerçants rendent vite compte que pas un ensemble unique de «numéros» donne une espérance positive, mais il ya un nombre infini de jeux donc (en théorie), il existe un nombre infini de systèmes de négociation qui pourrait être rentable. Cette dernière phrase est difficile pour de nombreux commerçants (débutants et expérimentés) à saisir car il déchire l’un des tissus de la négociation – négociation systémique / mécanique. Le modèle de l’espérance est ce qui suggère que même les systèmes aléatoires peuvent être rentables si la gestion de l’argent est saine. Le modèle de l’espérance peut également avoir un impact sur une autre croyance de négociation; il est possible de développer des systèmes à l’aide de l’espérance et de la taille de position (de risque global) que les fondations qui sous-tendent où la perte d’arrêt est supérieur à l’objectif de profit. La perte d’arrêt pourrait en fait être considéré comme étant redondante, si votre espérance de gain est positif.

Nous pourrions utiliser extrêmes relatifs, en plaçant un stop loss de 20% et un objectif de bénéfice de 5% et de sortir avec l’espérance de 2% si le taux de victoire est suffisamment élevée. Un taux de victoire de 88% dans cet exemple serait donner 2,0%, le résultat de (5% x 88%) – (20% x 12%). Vous pourriez éprouver espérance positive avec un taux de gain très faibles.

Un des plus célèbres numéros d’espérance provient du système CAN SLIM. CAN SLIM se réfère au mnémonique sept volets médiatisée par Business Daily l’investisseur de journal américain, qui prétend être une liste de contrôle des caractéristiques de la scène les stocks ont tendance à partager avant leurs plus grands gains. Il a été développé par l’éditeur Business Daily l’investisseur William O’Neil qui a aurait fait plusieurs centaines de millions de dollars par utiliser systématiquement son approche.

Mnémonique:

Les sept parties de la mnémonique sont les suivantes:

C signifie bénéfice courant. Par action, le bénéfice courant devrait être jusqu’à 25%. En outre, si les revenus sont l’accélération de ces derniers trimestres, cela est un signe pronostique positive.

A représente les gains annuels, qui devraient être en hausse de 25% ou plus dans chacune des trois dernières années. Les rendements annuels sur l’équité devraient être 17% ou plus

N signifie Nouveau produit ou service, qui se réfère à l’idée qu’une entreprise devrait avoir une nouvelle idée de base qui alimente la croissance des bénéfices vu dans les deux premières parties de la mnémonique. Ce produit est ce qui permet au stock de se sortir d’une figure chartiste appropriée de ses gains antérieurs pour lui permettre de continuer à croître et atteindre un nouveau record pour les prix. Un exemple notable de cette est l’iPod d’Apple Computer.

S signifie offre et la demande. Un indice de la demande d’un titre peut être vu par le volume de négociation des actions, en particulier pendant les hausses de prix.

L signifie chef ou à la traîne? O’Neil suggère d’acheter « le stock de leader dans une industrie de pointe ». Cette mesure assez qualitative peut être plus objective mesurée par la Note relative Prix de Force (SSRR) du stock, un indice conçu pour mesurer le prix des actions au cours des 12 derniers mois par rapport au reste du marché sur la base du S & P 500 ou le TSE 300 sur une période de temps définie.

I représente le parrainage institutionnel, qui se réfère à la propriété du stock par des fonds communs de placement, en particulier ces derniers trimestres. Une mesure quantitative ici est l’Accumulation / Distribution Note, qui est un indicateur de l’activité de fonds commun de placement dans un titre en particulier.

M signifie indices de marché, en particulier le Dow Jones, S & P 500 et NASDAQ. Pendant le temps de l’investissement, O’Neil préfère investir en temps de uptrends précises de ces trois indices, comme les stocks de trois sur quatre ont tendance à suivre la tendance générale du marché.

Si nous utilisons les numéros d’arrêt et de cibles de O’Neil de 8% et 20% et son taux de victoire publiée de 30%, l’espérance peut être calculé comme: (20% x 30%) – (8% x 70%) ou + 0,4%. Sur une période de temps chacun de ses métiers a une espérance de 0,4%. Tandis que sur le visage de celui-ci un retour sur investissement de 0,4% semble être un modeste retour par le commerce si 100% de confiance existe dans cette méthode alors le potentiel de profit est énorme.

Espérance doit être positive si vous voulez faire un profit au fil du temps. Ne jamais utiliser un système avec une espérance nulle ou négative, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne ferez pas beaucoup d’argent, sauf si vous avez beaucoup de possibilités pour le commerce, tandis que la CAN de O’Neil SLIM peut limiter, étant donné qu’il est plus que d’actions liée forex, il n’y a pas de telles limitations sur les paires de devises. Savoir créer une méthode, (au moins sur le papier), avec une espérance positive est une chose, mais si nous développons un système avec 8% Espérance et le système ne céda un métier par an, il ne serait pas négociable. Si nous avions une méthode qui a abouti à 0,2% par le commerce et que le système a généré 1.000 transactions par année 1000 fois 0,2% deviendraient argent très grave dans un très court laps de temps.

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